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RORA算出システム「SKATS/RORA」

概要

昨今、地域経済活性化に向けた取り組みにおいて、金融機関では、攻めの経営により融資取引を増やして収益率を向上させ、自己資本比率の維持・向上を図っていくことが課題となっています。
課題を解決するには、銀行全体の経営目標を設定し、達成に向けて融資業務を推進していく必要があります。

RORA※算出システム「SKATS/RORA」を導入することにより、リスク対収益率の指標であるRORAによって経営目標を管理できるようになります。

RORA算出システム「SKATS/RORA」とは、RORAを算出して採算を管理するソリューションです。

ポイント

  • リスクアセットが生み出す収益率であるRORAを自己資本比率の維持または向上のための目標指標として設定します。
  • 経営決定された全行目標RORAを営業店単位、お客さま単位のRORAまで細分化。これらのRORAを積み上げることにより全行の目標指標達成を実現します。
※
RORA：Return on Risk-Weighted Assets

RORA算出システム「SKATS/RORA」の概要：[目標設定の細分化]エグゼクティブは全行目標RORAを設定し、本部（ALM／営業推進）は部門別RORAを設定、そして営業店は店別・お客さま別RORAを推進します。→細分化したRORAの積み上げにより全行の目標指標達成を実現します。

特長

特長①　「収益」「リスクテイク」「自己資本」のバランスを考慮した経営が可能です

  • 限られた自己資本を有効活用
  • 経営体力に即した形で、収益のために必要なリスクを許容

特長②　融資実行時にRORA目標を意識することで、銀行全体の目標の実現が可能です

  • 営業店において、リスクに見合った収益を確保するという貸出推進が定着
  • 審査部門において、貸出是非の判断基準の明確化が実現

特長③　リスクアペタイトフレームワーク実現の一歩を踏み出せます

  • 持続可能なビジネスモデルを構築
  • 具体的な数値目標により、リスクテイク方針を浸透可能

ソリューションイメージ

RORA算出システム「SKATS/RORA」のソリューションイメージ：お客さまが手入力ツールを用いてRW(下記注釈あり)を登録します。→SKATS/RORAのRORA(下記注釈に計算式あり)算出機能により、登録されたRWからRWテーブルを作成し、RWA(下記注釈あり)を算出。算出されたRWAからRORAを算出します。また、明細にRWA指標を保有します。→関連ソリューションとRORA算出用計数を連携できます。収益シミュレーション「BusiActiv/SIM」との連携では、個社別採算RORAシミュレーションが利用できます。収益帳票「BS_info/PR」との連携では、個社別RORA帳票が利用できます。

※1
RORA＝(業務粗利－信用コスト)／RWA
※2
RW：Risk Weight、リスクウェイト
※3
RWA：Risk-Weighted Assets、信用リスクアセット
RWA＝RW×残高

機能概要

機能概要
機能説明
RORA算出機能 RWテーブルよりRWAを独自に算出することで営業店に説明しやすい計数を算出
個社別採算RORAシミュレーション 融資実行やその他の取引によるRORA指標の変化で採算を管理
個社別RORA帳票（月次、期次） お客さま単位にRORA指標を確認

製品関連図

収益・リスク管理ソリューションの製品関連図

RACARコンセプト
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“RACAR”は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)の登録商標です。
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