トピックス

2017年9月29日
株式会社日立製作所

銀行勘定の金利リスク（IRRBB）に対応したパッケージ
｢NETALM/IRRBB｣を販売開始

  株式会社日立製作所(以下、日立)は、金融機関の資産と負債の統合管理(ALM^*1)などを支援する収益・リスク管理ソリューションにおいて、2016年4月にバーゼル銀行監督委員会^*2が公表した｢銀行勘定の金利リスク (以下、IRRBB^*3)｣に対応したパッケージ｢NETALM/IRRBB｣を新たに開発し、本日より販売開始します。
  IRRBBは、各金融機関による金利リスクの認識・計測・モニター・管理に求められる事項及びその監督に関する基準を記したもので、海外営業拠点を有し、国際統一基準を採用する金融機関は2018年3月までに、海外営業拠点を持たない国内基準を採用する金融機関も、順次対応が求められています。
  ｢NETALM/IRRBB｣は、収益・リスク管理ソリューションのラインアップの一つであるリスク分析｢NETALM/AL｣機能に適用されます。既存の収益・リスク管理ソリューションパッケージにアドオンが可能なため、大幅にシステムを再開発することなく、最適なコストで迅速なIRRBBへの対応を実現します。また、既存のリスク量算出機能、資金収支シミュレーション機能をそのまま利用可能であり、対応後のオペレーション変更を最小限に低減できます。さらに、新規に導入される金融機関にも、IRRBBへ対応済みの総合的なALMシステムとしてパッケージを提供することが可能です。

日立は、今後も、本パッケージをはじめ、多様化する金融機関のニーズに柔軟に対応したシステムソリューションを統合的に提供し、金融機関におけるサービス品質の向上や業務の効率化などを支援していきます。

*1

Asset Liability Managementの略。金融機関で用いられる、総合的な資産と負債を管理するリスク管理手法のこと。

*2

銀行を対象とした国際金融規制を議論する場としてG10諸国の中央銀行総裁会議により設立された銀行監督当局の委員会。

*3

IRRBB：Interest Rate Risk in the Banking Bookの略。本基準は、2004年にバーゼル銀行監督委員会から公表された、｢金利リスクの管理と監督のための諸原則｣を見直すもの。

バーゼル銀行監督委員会 20016年4月21日プレス・リリースバーゼル銀行監督委員会による銀行勘定の金利リスクの基準の公表

本パッケージの特長

1．最適なコストで迅速に導入可能

既存の収益・リスク管理ソリューションパッケージへのアドオンが可能なため、大幅なシステム再開発は不要です。既存のリスク量算出機能、資金収支シミュレーション機能もそのまま利用可能であり、対応後のオペレーション変更を最小限に低減できます。

2．顧客行動オプション^4とNII^5の精緻な計算をサポート

IRRBBへの対応に伴い新たに必要となる顧客行動オプションとNIIについて、精緻な計算をサポートします。特に、顧客行動オプション計算では、ローンの期限前返済率や定期預金の中途解約率について、金融機関が独自に算出したパラメータを登録できるよう、それぞれ取引の経過期間別に計算が可能なアドオン機能を開発するなど、汎用性を確保しています。また、NIIの計算においては、イールドカーブ^*6に従った金利シナリオ計算や、予算策定業務向けの精緻な期間損益計算の実績・ノウハウを活用します。

3．当局帳票^*7の作成サポートとALM業務の高度化

IRRBBへの対応に伴い金融庁向けに提出が必要な、IRRBB計算結果を元にした提出用帳票の作成をサポートし、帳票作成業務の負荷を軽減します。
また、ALMシステムの各機能において、今回の基準では対応範囲外とされている機能においても、同水準で利用することが可能なため、ALMや収益管理業務全般の高度化が図れます。

*4: 金利変動に対する顧客の必ずしも経済合理性のみに基づかない行動変化（固定金利貸出金の繰上償還や、定期預金の期限前解約等）のこと。
*5: Net Interest Incomeの略。　期間損益。一定の期間帯において銀行が資金運用によって得られる収益のこと。
*6: 残存期間が異なる複数の債券などにおける利回りの変化をカーブにしたもの。
*7: 金融庁よりIRRBBに関するモニタリング計表案が提示済み。2017年6月時点で4帳票の案が金融庁より提示されている。

｢NETALM/IRRBB｣提供開始時期と価格

表を見る

名称	提供開始時期	価格
NETALM/IRRBB	2018年3月	個別見積

収益・リスク管理ソリューションのサポート実績

収益・リスク管理ソリューションでは、これまでも継続的に当局規制に対するサポートを続けており、今後も新たな規制が開始された際には同様にサポートを継続する予定です。

過去の規制に対するサポート実績

  2004年…IRR^*8諸原則に対応する国内規制のサポート^*9。
  2010年…金融商品の時価開示対応^*10
  2015年…流動性規制対応^*11

*8

Interest Rate Riskの略。金利リスクのこと。

*9

金融庁　報道発表資料平成17年11月22日　｢バーゼルⅡ第2 の柱（金融機関の自己管理と監督上の検証）の実施方針について｣

*10

企業会計基準委員会平成20年3月10日企業会計基準適用指針第19号　｢金融商品の時価等の開示に関する適用指針｣

*11

金融庁ホームページ　自己資本比率規制等(バーゼル2～バーゼル2.5～バーゼル3）について　｢流動性カバレッジ比率｣

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