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概要

2007年3月から適用された“バーゼルⅡ規制対応”に適したソリューションをご提供致します。入力データの作成から計算エンジンまでトータルにサポート致します。

信用リスクアセット計算用パッケージを提供

バーゼルⅡは、

  1. 最低所要自己資本の計算(信用リスクアセット計算の精緻化)
  2. 監査上の検証プロセス(銀行自身による自己資本戦略策定と当局のレビュー)
  3. 市場規律(開示の充実と市場による評価)

という3つの柱から成立します。このうち、特に、第一の柱「信用リスクアセット」については、明確に定量的・定性的な規制が設けられており、明細毎の詳細な計算が求められます。

日立製作所は、信用リスクアセット計算(標準的手法、基礎的内部格付手法)に対応した実績のあるパッケージをご提供致します。

インターフェース作成

たとえ素晴らしい計算エンジンを手に入れたとしても、インプットデータが正しくなければ、計算結果は無意味なものになってしまいます。計算エンジンパッケージに必要なデータを、勘定系システムをはじめとする上流システムから収集すると共に、上流システムでは、保有していない項目及び明細を補完する仕組みをご提供致します。