ページの本文へ
既存手法より100倍高速に計算することで、
実現できなかった業務に挑戦
金融会社
課題背景
- 従来は、自社で独自開発した自然災害工学モデルとポートフォリオ最適化技術を用いて、リスクを外部（再保険会社など）に分散する仕組みを活用
- 10万を超えるリスクシナリオを用いたリスク評価方法において、リスクを規定内に抑えつつ期待収益を最大化するポートフォリオを組みたい
- 近年頻発する大規模自然災害に加え、海外事業拡大などの環境変化に伴い、同時に考慮すべき保険契約数が拡大し、より大規模で複雑な損害保険ポートフォリオ最適化のニーズが高まっていたが独自手法では大規模化に耐えられない
成果
- 計算時間が従来手法で2.6年を要するところを、5.5日で終えられる見込み（実験結果からの推計）
- 処理時間だけでなく実務上考慮が必要なその他条件などをモデル化し、定式化手法を開発（Value at Riskのイジングモデル化に関して特許出願済）
- 日立はCMOSアニーリングにおいて新たな技術革新を行い、顧客企業が実務レベルで必要とする大規模かつ複雑な損害保険ポートフォリオ最適化問題に対応できるようになった
ソリューション導入のポイント
- 従来のやり方では実現できなかった業務の実現（新しい顧客価値・新規業務の創出）
- 日立独自開発のCMOSアニーリングだからこそ、そこに適切な改修を入れ顧客課題を実現（研究開発部門からシステムエンジニア、製品開発部門が一致団結して問題解決）
計画最適化ソリューションに関するお問い合わせ
