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金融ソリューション

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日本株式ポートフォリオ分析支援サービス｢Riskscope」

概要

日本株式ポートフォリオ分析支援サービス｢Riskscope」は、日次・週次での分析・評価が可能なマルチファクター型リスクモデルです。開発には、業界内の実績ある専門家のノウハウの活用に加え、多数のユーザーニーズを迅速に反映させた高レベルなサービスの提供を実現しています。

サービス構成

【図1】サービス構成
[イメージ]サービス構成

動作環境(クライアント・アプリケーション)

動作環境
CPUPentiumⅢ 400MHz以上
メモリ128MB以上の搭載を推奨
HDDインストールのために1.3GB以上の空き容量が必要
(一年分データ蓄積毎に、約1.2GB必要)
対応OSMicrosoft Windows98SE、Microsoft Windows NT4.0SP6a、Microsoft Windows2000、Microsoft WindowsXP
*
前提条件としてインターネット接続が可能である事
*
Microsoft Excel97もしくはMicrosoft Excel2000が必要です。
*
Internet Explorer5.0以上が必要です。

リスク・スコープ機能(Risk scope function)紹介

Function1：リスク・スコープ機能

  • リスクサマリー画面でポートフォリオ全体のリスク状態を把握 【図2-1】
  • 予め任意に設定したターゲット項目をアラーム表示画面で簡単チェック 【図2-2】

【図2-1】リスクサマリー画面
[イメージ]リスクサマリー画面

【図2-2】アラーム表示画面
[イメージ]アラーム表示画面

Target1：ユーザ毎のリスク重点項目のタイムリーな把握と管理

  • アラーム警告があった場合は該当項目を一発表示 【図2-3】
  • ポートフォリオ毎のリスクの源泉を各種グラフから簡単に分析可能 【図2-4】

【図2-3】個別銘柄表示分析画面
[イメージ]個別銘柄表示分析画面

【図2-4】銘柄散布グラフ
[イメージ]銘柄散布グラフ

パフォーマンス・スコープ機能(Performance scope function)紹介

Function2：パフォーマンス・スコープ機能

  • パフォーマンスサマリー画面で指定した期間におけるパフォーマンスを定量評価 【図3-1】
  • 定型帳票出力機能だけでなくグラフダウンロード機能でレポート作成を支援 【図3-2】

【図3-1】ポートフォリオサマリ画面
[イメージ]ポートフォリオサマリ画面

【図3-2】時系列一覧表示画面
[イメージ]時系列一覧表示画面

Target2：運用機関の運用内容の整合性チェック

  • 定型帳票出力機能だけでなくグラフダウンロード機能でレポート作成を支援 【図3-3】
  • 時代に合致したファクターの貢献度を一覧表示
  • 豊富なグラフ機能によるパフォーマンス表示から各種時系列分析が容易に行える 【図3-4】

【図3-3】累積折れ線グラフ
[イメージ]累積折れ線グラフ

【図3-4】ファクター貢献度
[イメージ]ファクター貢献度

マネージャー・スコープ機能(Manager scope function)紹介

Function3：マネージャー・スコープ機能

  • ポートフォリオ毎の過去実績を表示し、要因分析を支援 【図4-1】
  • ポートフォリオタイプの比較を定量的に行い問題点の把握を支援 【図4-2】

【図4-1】レーダチャート画面
[イメージ]レーダチャート画面

【図4-2】過去分析表示画面
[イメージ]過去分析表示画面

Target3：マネージャー・ストラクチャーの管理と分析・改善

  • ポートフォリオ間の似かより度をチェックするため相関値、推定TEを表示 【図4-3】
  • 現状分析、過去実績評価から複数ポートフォリオの傾向を一括分析
  • 定型帳票、グラフダウンロード機能から分析資料が簡単に作成 【図4-4】

【図4-3】バブルチャート画面
[イメージ]バブルチャート画面

【図4-4】マネージャ相関マトリックス画面
[イメージ]マネージャ相関マトリックス画面

関連サイト

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関連リンク