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金融ソリューション

FIXプロトコル

FIXプロトコルについて

FIX(Financial-Information-eXchange)プロトコルは、主に証券取引におけるフロントオフィス業務の証券取引の電子化のために利用される統一的なメッセージプロトコルです。

FIXプロトコルは、全世界の金融機関からなるFIX運営委員会により制定・公開されています。

【図1-1】FIXプロトコルの位置付け

[イメージ]FIXプロトコルの位置付け

導入メリット

  • 証券取引業務の効率化・省力化・精度の向上が図れます。
  • 複数の証券会社への注文発注・約定内容等の管理が容易になります。
  • 複数のマーケットとの接続ができ、最適執行が可能となります。
  • 電子取引のため、ペーパーレス化の推進につながります。

機関投資家、証券会社、市場間を、FIXプロトコルにて連結し、注文回送のSTP化を実現できます。

証券取引の電子化による「コスト削減」、「ペーパーレス化」の推進、迅速・高度な売買執行、約定関連事務の合理化の実現を可能とします。

【図1-2】FIXプロトコル導入メリット

[イメージ]FIXプロトコル導入メリット

FIXゲートウェイシステムの概要

「FIXゲートウェイシステム」は、証券取引の電子化が進展する中で標準プロトコルの必要性に応えるために、FIXプロトコルを採用したゲートウェイの役割を持つアプリケーションです。

特長

FIXゲートウェイシステムの特長を示します。

マルチプラットフォーム(Linux、AIX、Windows)

  • 様々なシステム環境で、稼動させることができます。

マルチバージョンサポート

  • 宛先ごとにFIXバージョンを設定できるので、1台で異なる3つのFIXバージョンの相手と接続可能です。

マルチユーザ/マルチセション対応

  • 同時に複数の相手先とFIX接続可能であり、複数のアプリケーションから使用することができます。

高信頼性なOLTP利用のLinux版、UNIX版、安価なWindows版を用意しています。

  • Linux版では、システムの二重化に対応しており高信頼性を実現します。

多数のバイサイド(機関投資家)、セルサイド(証券会社)との接続実績があります。

  • 他社のFIXエンジンとの接続実績も豊富にあり、幅広い相手との接続が可能です。

システム構成

FIXゲートウェイシステムのシステム構成を示します。

【図2-1】システム構成

[イメージ]システム構成

機能

FIXゲートウェイシステムの機能を示します。

セッション管理機能

  • FIXプロトコル接続先とのセッション確立/解放の制御を行います。また、受信時の宛先チェック(不明送信元からのメッセージ受信防止)、宛先単位の暗号化/復号化(DES方式)をサポートします。

通信(送受信)管理機能

  • 送受信通番の管理、送信メッセージの作成、受信メッセージの蓄積、メッセージギャップ発生時のメッセージ再送、ギャップ検知時の再送要求送信、通番リセットLogon時のメッセージギャップ検査を行います。
  • エラー、各種イベント発生時のユーザ通知、ログ取得を行います。

宛先管理機能

  • [CompID:LocationID:SubID]による宛先管理、宛先単位に複数のFIXバージョンをサポートします。

運用コマンド

  • メッセージ送信、オンライン中更新等の運用コマンドをサポートします。

【図2-2】API利用イメージ

[イメージ]API利用

製品体系

製品体系
項番製品名称プラットフォーム前提プログラムFIXプロトコル
バージョン
1 高トラフィック対応版
FIXゲートウェイシステム
(Linux版)
Red Hat Enterprise
Linux Server
- FIX 4.4
2 FIXゲートウェイシステム Red Hat Enterprise
Linux Server
uCosminexus
OpenTP1
FIX 4.2、4.3、4.4
3 AIX uCosminexus
OpenTP1
4 Windows -

適用事例

事例1. 証券取引市場での注文受付サービス

証券取引市場での注文受付サービスをFIXプロトコルを使用して提供することが可能です。

【図3-1】注文受付サービス

[イメージ]注文受付サービス

事例2. 証券会社間の注文取次ぎ・マーケットメイク銘柄取引

証券会社間における有価証券の売買取次ぎ、マーケットメイク証券会社との売買取引を、FIXプロトコルを利用することで電子化することが可能です。

【図3-2】注文取次ぎ・マーケットメイク銘柄取引

[イメージ]注文取次ぎ・マーケットメイク銘柄取引

事例3. SWIFTネットワーク接続(FIXML利用システム)

FIXMLを利用したSWIFTネット接続等、FIXプロトコルに関する新たな動向にも積極的に取り組んでいます。

FIXMLは、FIXメッセージをXMLベースの階層的メッセージ・フォーマットに置き換えた言語として開発されました。これにより、転送するデータ間の関係を明確にし、定義付けにおける曖昧な部分を取り除くことができる。FIXMLではウェブベースのアプリケーションを利用するため、FIXがさらに普及した場合にもコストを低く抑えると考えられます。

【図3-3】SWIFTネットワーク接続

[イメージ]SWIFTネットワーク接続

事例4. 機関投資家向けフロントオフィスシステム

FIXゲートウェイシステムは、FIXプロトコルV4.0、V4.1及び4.2のバージョンをサポートしています。接続先ごとにFIXバージョンを管理しているため、一つのFIXゲートウェイで、複数の異なるバージョンの接続先とメッセージの送受信が可能です。また、クラスタ構成を可能としています。

【図3-4】フロントオフィスシステム

[イメージ]フロントオフィスシステム

事例5. オンライン証券会社のインターネットトレードシステム

FIXゲートウェイシステムは、多数のバイサイド(機関投資家)、セルサイド(証券会社)のもつFIXエンジンとの接続実績があります。

【図3-5】インターネットトレードシステム

[イメージ]インターネットトレードシステム

事例6. 注文回送ネットワーク(FIXプロトコルネットワーク)

トレーディングシステムにFIXゲートウェイシステムを導入し、注文回送ネットワークへ参加することで、複数のバイサイド(機関投資家)、セルサイド(証券会社)との電子取引を可能とします。

【図3-6】注文回送ネットワーク

[イメージ]注文回送ネットワーク