銀行勘定の金利リスク(IRRBB*)規制の要件に対応し当局報告をサポートします。
既存の収益・リスク管理ソリューションパッケージへのアドオンが可能なため、大幅なシステム再開発は不要です。
既存のリスク量算出機能、資金収支シミュレーション機能もそのまま利用可能であり、対応後のオペレーション変更を最小限に低減できます。
IRRBBへの対応に伴い新たに必要となる顧客行動オプションとNIIについて、精緻な計算をサポートします。
特に、顧客行動オプション計算では、ローンの期限前返済率や定期預金の中途解約率について、
金融機関が独自に算出したパラメータを登録できるよう、それぞれ取引の経過期間別に計算が可能なアドオン機能を開発するなど、汎用性を確保しています。
また、NIIの計算においては、イールドカーブ*3に従った金利シナリオ計算や、業務計画をそのまま利用することなどが可能になります。
IRRBBへの対応に伴い金融庁向けに提出が必要な帳票の作成をサポートし、業務の負担を軽減します。
また、ALMシステムの各機能において、今回の基準では対応範囲外とされている機能においても、同水準で利用することが可能なため、ALMや収益管理業務全般の高度化が図れます。
顧客行動オプションのパラメータは随時変更することが出来ます。
キャッシュフローは全て明細よりオンラインで再生成することが出来、更に複数パターンの将来キャッシュフローデータを生成することが可能です。
最大10種類のイールドカーブに対して通貨別のショック幅を掛け合わせ、ショックシナリオを生成します。
生成されたショックシナリオはEVEの計算とNIIの計算に利用され、整合性を持った両指標の作成が可能となります。
EVEについては、6本のショックシナリオ、NIIについては2本のショックシナリオを通貨別に作成する必要があります。
その為帳票の量が膨大となることが想定されます。
本システムではシミュレーション結果を選択するだけで当局報告フォーマットを作成する帳票作成機能を提供致します。
従来から提供している機能と組み合わせることで従来業務の高度化と、IRRBB業務の精緻化を実現します。