リスク分析「NETALM/AL」
ラダー、キャッシュフローを利用し、リスク指標算出及びラダー分析を行います。
特長
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◆収益管理システムや本部予算策定システムとの連携が可能です。
ALM部門で作成した金利シナリオは予算管理でも利用可能となります。
また、予算部門で作成した資金計画をALMで利用することも可能です。
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◆期間損益シミュレーションや時価評価・VaR等定例的な業務については、操作性・処理速度を重視しており、複数回のシミュレーションを容易に実現します。
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◆将来基準やヒストリカルVaR、モンテカルロEaR等必要に応じてパッケージを選択して頂くことが可能です。
機能概要
イールドカーブ生成機能
リスク指標算出、資金収支シミュレーションに共通して利用可能なイールドカーブを生成します。
- イールドカーブは複数種類登録することが可能
- 各種マーケットレートから、スポット・フォワードレートを生成
リスク指標算出機能
各種リスク指標の算出を行います。
資金シナリオを反映した、将来基準のリスク指標も算出可能です。
- PV・NPV、デュレーション、BPV、SPV、ローテーション、デルタの算出
- 共分散法、ヒストリカル法によるVaR算出
- 将来基準リスク指標評価
- 共分散法、ヒストリカル法による将来基準のVaRも算出可能です。
- モンテカルロシミュレーション
- モンテカルロ法によるEaR、VaRの算出を行います。
ハル=ホワイトモデルやHJMモデルを実装し、各種パラメータの推定エンジンもサポートしています。 - プリペイメント効果の評価
- PSJモデルによる住宅ローンのプリペイメントをサポートしています。
- コア預金評価
- コア預金モデルによる流動性預金リスクを考慮することが可能です。
ラダー分析機能
ラダーDBより各種帳票を出力するとともに、日銀・金融庁報告帳票の作成を支援します。
システム構成
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- 製品に関する動作環境等はお問い合わせ下さい。
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- 記載されている製品情報は、製品の改良により予告無く変更されることがあります。
